法遵與風險

Drusus 之於法遵與風險

為工作日益以證據為本之風險團隊所設之分析基礎。

過去十年間，風險與法遵職能已決定性地由文件導向之學科，轉變為證據導向之學科。監理機關如今期待事務所能以資料證明：其風險模型已正確校準、其集中度限額於實務上獲遵守、且其壓力情境反映業務可能合理遭遇之狀態。可資使用之工具在機構級價昂；於進階消費級則往往不敷使用。

Drusus 之定位，是為中小型事務所之風險與法遵團隊提供分析基礎。其並非法規申報工具；其為位於申報之後之分析工具，提供申報所立基之已驗證市場情境、情境建模與風險拆解。

能力

對此一領域之工作而言最為相關之 Drusus 功能。

採用所建模之相關性之適當 VaR，支援例行風險報告，以及法遵詢問所要求之臨時分析。

針對事務所可能遭遇之特定狀態所校準之蒙地卡羅模擬，支援內部風險政策之壓力測試要求。

於部位層級之拆解，浮現事務所總體觀點可能遮蔽之集中度。

本平台所浮現之每一數字皆可追溯至具名之原始來源並附時戳；稽核軌跡為內建，而非後加。

Drusus Insights 與 Drusus Daily 浮現對事務所許可活動有影響之法規發展，提供支撐法遵姿態之意識層。

Drusus 位於事務所已採用之法規申報與政策監控工具之後，提供該等工具自身不會產出之分析深度。對於以兩至十位專業人員組成、規模低於主要銀行門檻之事務所風險團隊而言，這通常為正確之分工。

Drusus 並非法規申報工具、AML 交易監控平台、制裁名單篩查服務，或法規事項之法律顧問之替代品。當 Drusus 之分析輸出進入法規申報時，事務所對該等申報之正確性與適切性仍負完全之責。